Premieră în România: Raiffeisen Bank, tranzacție de securitizare sintetică în valoare de 1 miliard de euro

Raiffeisen Bank a încheiat o tranzacție de securitizare sintetică având la bază un portofoliu de credite în valoare de 5,05 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ un miliard de euro. Este cea mai amplă operațiune de acest tip derulată până acum în România și prima care are la bază credite de nevoi personale negarantate.

Securitizarea sintetică este o metodă de gestionare a riscului prin care, în loc să vândă efectiv activele (cum ar fi credite), o bancă folosește instrumente financiare derivate pentru a transfera riscul de credit asociat acelor active către investitori. Practic, investitorii cumpără protecție împotriva riscului de neplată, iar expunerea activelor inițiale rămâne la bancă, care încasează prime în schimbul transferului riscului. 

Portofoliul de credite este împărțit în trei tranșe de risc – senior, mezanin și junior. Riscul de credit aferent tranșei mezanin este transferat către grupul german Munich Re, prin intermediul subsidiarei sale specializate în asigurări, Great Lakes Insurance S.E., potrivit bugetul.ro

Impact pozitiv pentru capitalul Raiffeisen Bank

Reprezentanții Raiffeisen Bank estimează că tranzacția va avea un impact pozitiv inițial de 110 puncte de bază asupra ratei fondurilor proprii de nivel 1 (CET1) și de 220 puncte de bază asupra ratei MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities), la nivel consolidat.

Citeste și Cadoul Raiffeisen Bank pentru toți românii. ”În felul acesta, tai din cheltuielile de impuls”

„Suntem încântaţi să anunţăm încheierea cu succes a încă unei tranzacţii de securitizare inovatoare pentru piaţa românească. Pionieratul acestei noi clase de active pe piaţa tranzacţiilor de SRT (Transfer Semnificativ al Riscului) evidenţiază sustenabilitatea modelului nostru de afaceri şi cadrul solid de administrare a riscurilor.

Noul parteneriat cu Munich Re reprezintă un pas important în strategia noastră de a susţine dezvoltarea economiei româneşti şi de a sprijini succesul clienţilor noştri la o scară mai mare”,
a declarat Alina Rus, CFO Raiffeisen Bank, citată în comunicatul oficial.

Munich Re: „O înțelegere mai amplă a pieței românești”

Aceasta este prima colaborare de acest tip în România.

„Pe parcursul procesului de structurare a tranzacţiei, am dobândit o înţelegere mai amplă a fundamentelor solide ale pieţei româneşti şi a practicilor robuste de gestionare a riscurilor de către bancă.

Citeste si Studiu Raiffeisen Bank: 6 din 10 angajați din România sunt îngrijorați de stabilitatea locului de muncă până la pensie

Această tranzacţie consolidează şi mai mult relaţia noastră de lungă durată cu grupul Raiffeisen, cu care am colaborat în tranzacţii SRT de succes în multiple jurisdicţii”, a declarat Michael Heckl, director al filialei irlandeze Great Lakes Insurance S.E., parte a Munich Re.

Raiffeisen Bank deservește în prezent aproximativ 2,3 milioane de clienți, persoane fizice și juridice, și continuă să fie una dintre cele mai active instituții financiare din România. Partenerul său, Munich Re, este lider mondial în reasigurări și soluții de management al riscului.