WSJ: Testele de stres din acest an din UE ar putea avea aceleasi probleme de credibilitate

Testele de stres efectuate anul trecut in UE au avut rezultate neasteptat de optimiste pentru sectorul bancar, iar autoritatile europene au fost acuzate de indulgenta, relateaza Mediafax.

Noua institutie europeana European Banking Authority (EBA), care va derula teste de stres la cele mai mari 88 de banci europene, le-a transmis autoritatilor si bancherilor ca evaluarile se vor baza probabil pe definitia data de fiecare stat membru pentru rata capitalului de rang intai „Tier 1”, unul dintre cei mai importanti indicatori de solvabilitate, potrivit surselor citate.

Unii bancheri si reprezentanti ai institutiilor de supraveghere se tem ca, daca aceasta intentie va fi aplicata in practica, criza financiara din Europa ar putea fi prelungita, noteaza Wall Street Journal.

Ei sunt ingrijorati ca testele de stres din acest an ar putea fi caracterizate de aceleasi slabiciuni ca si cele din 2010. Evaluarile de anul trecut au dat „nota de trecere” pentru aproape toate cele 91 de banci testate, insa unele institutii financiare au avut nevoie ulterior sa fie salvate prin interventia guvernelor.

Autoritatile europene au permis anul trecut autoritatilor nationale sa foloseasca propriile definitii ale ratei capitalului Tier 1, un indicator care masoara capacitatea unei banci de a face fata pierderilor neasteptate. Aceasta masura de flexibilizare nu era cunoscuta public la anuntarea rezultatelor, iar diferentele intre definitiile folosite de statele membre au facut dificila centralizarea si compararea cifrelor la nivel european.

Noile teste de stres ar repeta, in esenta, acest proces, potrivit WSJ. Deoarece autoritatile din fiecare tara vor avea metode diferite de a calcula rata Tier 1, programul de evaluari nu va depinde de un standard european, potrivit surselor citate.

Testele de stres sunt menite sa detecteze care sunt bancile cu probleme si sa impuna recapitalizari acolo unde este nevoie.